概率论

期权定价模型之经典--BS模型

期权定价模型之BS模型
2021-12-16 13:14 阅读数 76

蓝桥杯算法训练-印章

这一题是10月份新加的题，网上也没啥答案，标签为dp动态规划，实际上我觉得不用动态规划也能做，毕竟python是自带了求组合数的函数，下面来看一下吧。试题 算法训练 印章资源限制时间限制：1.0s 内存限制：256.0MB问题描述　　共有n种图案的印章，每种图案的出现概率相同。小A买了m张印...
2021-10-29 20:53 阅读数 295

伪似然估计（Pseudo Maximum Likelihood Estimation）

参考文献：Gong, G., and Samaniego, F. J. (1981), "pseudo Maximum Likelihood Estimation: Theory and Applications," The Annals of Statistics, 9,861-869,[1...
2021-09-14 20:00 阅读数 44

布莱克—斯科尔斯—默顿（BSM)模型

BSM模型是最常用的期权定价模型之一，虽然其假设不合符市场事实，但是该模型的提出奠定了现代金融衍生品法则的基石。 该模型在学界的发展： 早期的期权定价大多采用Black-Scholes(B-S)期权定价模型，B-S模型假定标的资产收益率服从正态分布且波动率是常数，但是这一假定无法解释“...
2021-02-02 08:46 阅读数 165

小结-矩量母函数（moment-generating function）（10/15/2020）

之前一直不是很理解moment generating function（MGF）。今天看了一篇文章，醍醐灌顶，终于是帮我搞懂了moment和MGF的作用。大家如果也一直不明白的可以抽几分钟看看这篇文章，另外感兴趣的大家可以看看原文https://towardsdatascience.com/m...
2020-10-17 06:15 阅读数 70
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