短期利率模型

【短期利率模型之Rendleman-Bartter模型】

Rendleman and Bartter模型前言Rendleman-Bartter模型是短期利率模型中的一种，模型认为利率变得遵循几何布朗运动过程。但是模型模拟出的利率水平缺乏均值回归的属性，即利率不能回归到长期均值水平。一、Rendleman and Bartter模型解析式其中，u是瞬时...
2022-01-29 19:49 阅读数 64
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